Range

В Smart Money мы используем понятие Range (консолидация, боковик, флэт) — торговый диапазон, который возникает, когда актив торгуется между постоянными высокими и низкими ценами в течение определенного времени. Это определенный баланс между покупателями и продавцами.

Для обозначения диапазона используется коррекционная сетка Фибоначчи (0; 0,5; 1).

1 и 0 — границы торгового диапазона, которые строятся по первому high и low (максимуму и минимуму).

0,5 — середина боковика, справедливая цена (equilibrium), от которой мы должны получать реакцию для идентификации нашего Range.

Выход за границы диапазона и последующее возвращение цены в его диапазон не считается его завершением.

Причина возникновения флэта — потеря интереса к активу или набор/сброс позиций крупным игроком. Его основная цель — сделать это максимально незаметно, без агрессивного увеличения объемов торгов.

Ренж формируется, когда цена после трендового движения не смогла обновить максимум или минимум в зависимости от тренда. Этот фактор является индикатором начала его формирования, все последующие выходы за границы диапазона с возвращением назад будут считаться девиациями до момента полноценного начала трендового движения.

Девиация — выход цены за пределы Range.

За пределами консолидации всегда есть ликвидность, к которой стремится цена с целью снятия ликвидности и набора позиции крупным игроком.

Существует свойство девиаций: противоположная генерация девиации. Если происходит девиация сверху, то скорее всего цена будет двигаться к нижним границам боковика для девиации снизу, и наоборот.

Соответственно, девиации можно использовать как вход в позицию:

Первая цель — зона 0,5 диапазона, вторая — противоположная сторона диапазона.

BOS является индикатором открытия позиции внутри девиации и поиска точки входа.

Дополнительным фактором разворота является дивергенция внутри девиации. Решение стоит принимать на младшем таймфрейме при выходе цены за границы диапазона, чтобы можно было отличить девиацию от окончания диапазона. Отсутствие признаков разворота и наличие здорового тренда на младшем таймфрейме будут указывать на продолжение трендового движения.

Девиация диапазона на H4

Вход на M15

Рынок всегда находится в одной из двух фаз — диапазон или тренд. Это важно понимать, так как от этого зависит тактика торговли. И большую часть времени рынок находится в диапазоне, поэтому очень важно правильно его определять.

Как определить релевантный диапазон?

Диапазон определяется после импульсного или длительного трендового движения рынка. Первый максимум или минимум определяет верхнюю/нижнюю границу будущего диапазона. После нисходящего движения нас интересует первый минимум и следующий максимум.

Для восходящего движения — соответственно, первый максимум и следующий минимум.

AMD — Accumulation Manipulation Distribution

Первая фаза — «А» — аккумуляция:

Первое, что мы хотим увидеть — формирование диапазона. Основная цель — снятие ликвидности с границ боковика.

По книгам по техническому анализу, выше границ находятся бай-стопы и сел-стопы, соответственно, там много денег:

Есть две группы ритейла: одни покупают/продают зоны, другие торгуют только пробой. Таким образом, с двух сторон стоят лимитные ордера на покупку/продажу.

Вторая фаза — «М» — манипуляция:

Цена снимает ликвидность.

Третья фаза — «Д» — дистрибуция:

Фаза после снятия ордеров с противоположной стороны.

Вход в позицию:

Агрессивный вход — вход в позицию в высшей точке фазы манипуляции, при первом подтверждении слабости цены — после BOS, с целью на противоположную сторону аккумуляции.

Консервативный вход — вход после второго структурного BOS, когда есть контекст (касание шортовой ROI, AMD в шорт, LTF также шорт) на младшем таймфрейме.

Не стоит торговать этот инструмент против тренда или в одиночку. Вместе с этим инструментом нужно искать дополнительные ROI на старшем таймфрейме. Нужно уделять внимание всем инструментам и общему контексту. Также AMD должен соответствовать тренду, тогда можно понять, где будет настоящая манипуляция.